Offre d'emploi n° 6875964

Analyste Quantitatif Market Risk Modelling (H/F)

Type de contrat : CDI
Localisation : Paris - Paris
Entreprise : Natixis
Fonction : Commercial - Vente

Publiée le 11 / 09 / 2020
Expérience souhaitée : 1 à 2 ans
Niveau d'études souhaité : Bac / Bac Pro

Description du poste

En tant qu'Analyste Quantitatif Market Risk Modelling, vous modélisez des paramètres de marchés et vous prenez en charge les modèles centrés sur les risques de marché. En particulier, vous devez :
- Proposer des méthodologies de mesures des Risk Not In Model (RNIM)
- Réaliser les évolutions des méthodologies de la mesure en VaR existante en intégrant les RNIM
- Réaliser des études de convergence avec l’ensemble des travaux méthodologiques du projet FRTB
- Assurer les études permettant de définir un nouveau modèle de VaR dans le cadre de l’homologation FRTB
- Proposer des méthodologies de traitement des données de marché
- Proposer des modèles de pricing cross asset pour les systèmes de gestion des risques : VaR marchés, VaR CVA, IRC

De formation supérieure en ingénierie ou équivalent avec une spécialisation finance de marché et/ou gestion des risques, vous justifiez d’une expérience d'au moins 2 ans au sein d'une équipe quantitative front office ou au sein d'une équipe de validation de modèles, idéalement sur les problématiques cross asset ou au sein d'une équipe de modélisation des risques.
Vous disposez de très bonnes connaissances en termes de mathématiques financières complétées par des connaissances en machine learning/data mining.
Vous maîtrisez R et vous savez développer en python/C++.
La connaissance d’un système de tenue de positions (Sophis, Murex, Summit) serait un atout.
Vous justifiez d’une bonne connaissance des sujets réglementaires et a minima des connaissances liées aux modèles de mesure des risques de marché.
Vous êtes reconnu pour votre capacité à communiquer ainsi que votre capacité d'analyse.
Rigoureux et précis, vous savez vous organiser et vous adapter.
Un très bon niveau d'anglais tant à l'oral qu'à l'écrit est requis pour ce poste, vous serez amené à rédiger des documents techniques (notes d'analyse, méthodologies, expression de besoin, ect.).
Site géographique: 30, Avenue Pierre Mendès-France - 75013 Paris

Informations complémentaires sur le poste :
Convention collective applicable: Convention Collective Nationale de la Banque
Responsable de recrutement: Hubert BARRIS

Je postule

Candidature en ligne

Je postule