Offre d'emploi n° 8590110

Analyste Risque Validation H/F

Type de contrat : CDI
Localisation : Essonne - Massy
Entreprise : Credit Agricole Consumer Finance
Fonction : Commercial - Vente

Publiée le 13 / 05 / 2022
Expérience souhaitée : 1 à 2 ans
Niveau d'études souhaité : Bac / Bac Pro

Description du poste

Crédit Agricole Consumer Finance, filiale à 100% du Groupe Crédit Agricole, est un acteur de référence sur le marché européen du crédit à la consommation.Avec 83 milliards d'euros d'encours gérés en 2017, Crédit Agricole Consumer Finance est présent dans dix-neuf pays. À l'écoute de ses clients, Crédit Agricole Consumer Finance propose une gamme complète de solutions de financement et d'assurance innovantes, flexibles et responsables répondant à leurs nouveaux usages, notamment digitaux, et leurs besoins à chaque moment de leur vie (en France, principalement via sa marque commerciale Sofinco).Crédit Agricole Consumer Finance place au cœur de sa stratégie la qualité de service, la satisfaction de ses clients et partenaires, l'innovation et l'efficacité opérationnelle, gages de sa compétitivité. Présent aux côtés de grandes enseignes de la distribution, de la distribution spécialisée et d'institutionnels, Crédit Agricole Consumer Finance est un partenaire incontournable du commerce.Engagé en faveur de l'égalité des chances, Crédit Agricole Consumer Finance étudie avec une grande attention les candidatures de personnes en situation de handicap et leurs éventuels besoins spécifiques.CONTEXTEVous rejoindrez la division Risk Management Group, au sein de l’équipe Quantitative Risk and Validation, qui regroupe 3 pôles d’activité avec notamment comme missions principales :L’émission d’avis risques sur différentes thématiques (validation des modèles risque, des backtesting de ces modèles et des méthodologies de provisionnement statistique) ;La supervision des dispositifs Bâle 2 des filiales à l’international (accompagnement pour le passage en méthode avancée, validation et backtesting des modèles)La production d’analyse sur le coût du risque et l’évolution du portefeuille et la présentation de ces travaux aux instances de gouvernance du Groupe ;La définition des normes de provisionnement IFRS9 et le calcul des paramètres en amont du calcul des provisions ;L’accompagnement des entités en France et à l’international (soit 9 filiales) sur ces thématiques. Vous intégrerez le Pôle Validation et aurez pour mission de contribuer à la validation des modèles (acceptation, recouvrement, comportements, provisionnement, stress test).MISSIONCes modèles peuvent être des modèles de score, des modèles économétriques (régression linéaire, VECM…) ou s’inscrire dans les nouvelles approches ‘Data Science’ (forêt aléatoire, machines à vecteurs de support, réseaux de neurones, text mining…). Plus spécifiquement, il s’agira de :1 - Produire une revue indépendante des modèles développés par les équipes de modélisation au sein des entités. Cette revue doit valider les principales étapes de développement décrites dans la documentation: Spécification du modèle Collecte et qualité des données Modélisation Estimation des paramètres Phase de test Règles et principe2 - Rédiger un avis quant à la conformité de la documentation par rapport aux éléments requis par la guideline de validation qui intègre des recommandations et des plans d’action en cas de faiblesse du modèle analysé ;3 -Analyser les différents programmes (SAS, Python, R) utilisés par la modélisation lors du développement ;4 - Organiser les comités/réunions avec les équipes de modélisation au cours du processus de validation afin d’échanger sur la documentation et de statuer sur la validation ;5 - Maintenir une veille efficace sur les nouvelles techniques de modélisation et adapter le guide de validation si nécessaire ;6 - Accompagner les entités dans l’élaboration de leur dossier de validation et collaborer de manière générale au fonctionnement de la ligne métier « validation de modèle », notamment avec Crédit Agricole S.A.Ces missions pourront donner lieu à des déplacements occasionnels.COMPETENCES RECHERCHEESRigueur et fiabilitéCuriosité intellectuelle et enthousiasmeAutonomieQualités rédactionnelles et esprit de synthèseCapacité de coordination et d'organisationCommunication écrite et oraleAisance relationnelle / Bon relationnelCapacité à travailler en équipe,Esprit d'initiativeMaîtrise de l'AnglaisMaîtrise des outils de calculs statistiques (SAS, Python, R)Maîtrise de la modélisation statistique et économétriqueConnaissance du secteur bancaire et des services financiers est un +Connaissance de la réglementation prudentielle (Bâle) et des normes comptables (IFRS9)Compréhension des sciences économiquesFORMATIONBac + 5 / M2 et plusSpécialisation : Ecole d'ingénieur, Formation universitaire en statistiques et Data scienceExpérience professionnelle : 3 -5 ans / expérience en modélisation souhaitée

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