Offre d'emploi n° 17655082

Description du poste

du poste
Type de métier
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents
Intitulé du poste
Analyste Quantitatif Risque Crédit Bâle III - Backtesting H/F
Type de contrat
Stage
Durée (en mois)
6 mois
Date prévue de prise de fonction
02/03/2026
Poste avec management
Non
Cadre / Non Cadre
Non cadre
Missions
Vous recherchez un stage en risque de crédit et vous avez un intérêt pour l'analyse quantitative ? Alors cette offre est faite pour vous
Au sein de la Direction des Risques de CACIB, vous intégrerez le service spécialisé dans l'élaboration, la mise en place et le suivi des différentes méthodologies d'estimation du risque de crédit pour l'ensemble des métiers de la banque.
Concrètement, vos missions seront les suivantes :
Vous serez amené à réaliser des backtesting des modèles internes (PD, LGD) permettant de s'assurer de la performance, la robustesse et le pouvoir prédictif des modèles internes bâlois.
En plus de cette mission principale, vous serez amené à participer à un ou plusieurs des sujets complémentaires suivants :
- Des travaux de recherche sur de nouveaux indicateurs et tests statistiques applicables aux LDP (Low Default Portfolios),
- La réalisation et l'industrialisation des Stress-Tests des modèles internes,
- La production de benchmarks permettant d'expliquer les éventuels écarts entre les notations internes et celles des agences externes de notation,
- La production de reporting de suivi des modèles internes,
- Le contrôle de la qualité des données et la mise à jour du dispositif de backtesting.
Au-delà d'un approfondissement de vos connaissances en risque de crédit, ce stage au contenu très riche vous permettra également d'évoluer dans un contexte international où votre fonction transverse vous amènera à développer une forte culture bancaire et une excellente connaissance de la réglementation bancaire et des différents métiers d'une des principales Banques mondiales de Financement et d'Investissement.
Rejoindre Crédit Agricole CIB, c'est profiter d'une communauté importante de jeunes, évoluer sur un campus moderne offrant de nombreux services (boulangerie, salle de sport, etc.), bénéficier d'un suivi RH (matinée d'accueil, suivi régulier, etc.) et d'opportunités en alternance, VIE, CDD et CDI.
Localisation du poste
Zone géographique
Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine
Ville
Montrouge
Critères candidat
Niveau d'études minimum
Bac + 5 / M2 et plus
Formation / Spécialisation
École d'ingénieur ou université Bac +5
Spécialisation : Mathématiques, Statistiques, Gestion des risques bancaires
Hard Skills :

• Logiciel R ;
• Maitrise du Pack Office ;
• Français & Anglais courants.

• Dynamisme
• Enthousiasme
• Curiosité
• Rigueur
• Capacité d'analyse
• Autonomie
• Motivation